對于期貨，我們是可以進行套利交易的，在此之前我們需要明白期貨套利的原理，那么期貨套利的原理是什么呢?

期貨套利的原理是什么?

期貨套利是利用兩種有關聯(lián)期貨合約之間的價差波動來進行盈利，其原理是：當預計價差要擴大的時候，這時候就可以做空較低價格的期貨并做多較高價格的期貨，價差擴大后同時平倉就可以獲得收益;當預計價差要縮小的時候，這時候就可以做空較高價格的期貨并做多較低價格的期貨。

期貨套利并不是對任何兩種期貨進行套利，而是對兩種有關聯(lián)的期貨進行套利，依據(jù)關聯(lián)性，期貨套利可以分為跨期套利、跨市場套利、跨期套利三種。

【1】跨期套利：對同一期貨品種不同月份的兩種合約進行套利。

【2】跨市場套利：對在不同交易所上市的同一種期貨合約進行套利。

【3】跨品種套利：一般是對具有上下游關系、互補關系、替代關系的兩種期貨品種進行套利。

期貨套利的有關內容，希望對大家有所幫助。